Картотека книг

предварительная версия
Картотека книг » Поиск по коду » Книги с ISBN13 9781118603314

Книга ISBN13 9781118603314 - Introduction to Stochastic Analysis. Integrals and Differential Equations (Vigirdas Mackevicius) в магазинах, библиотеках и электронных библиотеках с он-лайн чтением

Информация о местонахождении книг с указанным кодом ISBN. (Найти нужный код ISBN10 или ISBN13 можно в техническом каталоге кодов.)

На странице указаны адреса интернет-магазинов и библиотек (обычных) в которых есть книга с данным кодом.

Где купить эту книгу?

Интернет-магазины

Название: Introduction to Stochastic Analysis. Integrals and Differential Equations
This is an introduction to stochastic integration and stochastic differential equations written in an understandable way for a wide audience, from students of mathematics to practitioners in biology, chemistry, physics, and finances. The presentation is based on the na?ve stochastic integration, rather than on abstract theories of measure and stochastic processes. The proofs are rather simple for practitioners and, at the same time, rather rigorous for mathematicians. Detailed application examples in natural sciences and finance are presented. Much attention is paid to simulation diffusion processes. The topics covered include Brownian motion; motivation of stochastic models with Brownian motion; It? and Stratonovich stochastic integrals, It?’s formula; stochastic differential equations (SDEs); solutions of SDEs as Markov processes; application examples in physical sciences and finance; simulation of solutions of SDEs (strong and weak approximations). Exercises with hints and/or solutions are also provided.
Авторы: Vigirdas Mackevicius
Издательство: John Wiley & Sons Limited
Год: 0
Местонахождение: LitRes.ru
ISBN: 9781118603314


Поиск по сайту


Новости

10 января 2015 года: Запуск базы ISBN10 и ISBN13

Запущена база данных ISBN и технический каталог кодов.