Картотека книг

предварительная версия
Картотека книг » Поиск по коду » Книги с ISBN13 9783659114151

Книга ISBN13 9783659114151 - Evaluating VaR (Value-at-Risk) (Joakim Skoog and David Enocksson) в магазинах, библиотеках и электронных библиотеках с он-лайн чтением

Информация о местонахождении книг с указанным кодом ISBN. (Найти нужный код ISBN10 или ISBN13 можно в техническом каталоге кодов.)

На странице указаны адреса интернет-магазинов и библиотек (обычных) в которых есть книга с данным кодом.

Где купить эту книгу?

Интернет-магазины

Название: Evaluating VaR (Value-at-Risk)
With this book we aim to contribute to the vast literature on conditional volatility models. Using the ARCH/GARCH class of models introduced in Engel’s (1982) seminal paper we forecast one day ahead and ten days ahead Value-at-Risk on several exchange rates. The forecasts are done on a more volatile period than that period from which we estimate the models. We specify three models, GARCH(1,1), EGARCH(1,1) and GJR-GARCH(1,1) and test the models with three assumptions of the error distribution, normal, t and GED. We evaluate the models with Kupiec's (1995) test for unconditional coverage. The data ranges from January 1st 2006 through June 30th 2011. The results suggest that the GARCH(1,1) and GJR-GARCH(1,1) with normally distributed innovations are models adequately capturing the conditional variance in the series.
Авторы: Joakim Skoog and David Enocksson
Издательство: LAP Lambert Academic Publishing
Год: 2012
Местонахождение: OZON.ru
ISBN: 9783659114151


Поиск по сайту


Новости

10 января 2015 года: Запуск базы ISBN10 и ISBN13

Запущена база данных ISBN и технический каталог кодов.