Картотека книг

предварительная версия
Картотека книг » Поиск по коду » Книги с ISBN13 9783659170959

Книга ISBN13 9783659170959 - The Information Content of Canadian Implied Volatility Indexes (Chunrong Wang) в магазинах, библиотеках и электронных библиотеках с он-лайн чтением

Информация о местонахождении книг с указанным кодом ISBN. (Найти нужный код ISBN10 или ISBN13 можно в техническом каталоге кодов.)

На странице указаны адреса интернет-магазинов и библиотек (обычных) в которых есть книга с данным кодом.

Где купить эту книгу?

Интернет-магазины

Название: The Information Content of Canadian Implied Volatility Indexes
This book compares the efficacy of Black–Scholes implied volatility with model-free implied volatility in providing volatility forecasts in the framework of Canadian S&P/TSX 60 stock index option. In-sample volatility forecasts show that both MVX and VIXC significantly improve the fit of a GJR–GARCH(1,1) model. However, VIXC dominates MVX for predicting future volatility. Out-of-sample volatility forecasts also indicate that VIXC outperforms MVX for the 1-, 5-, 10-, and 22-day forecasting horizons. we also investigate the predictive power between VIXC and alternative volatility forecasts derived from historical index prices.We find that for time horizons lesser than 10-trading days, VIXC provides more accurate forecasts. However, for longer time horizons, the historical volatilities, particularly the random walk, provide better forecasts.
Авторы: Chunrong Wang
Издательство: LAP Lambert Academic Publishing
Год: 2012
Местонахождение: OZON.ru
ISBN: 9783659170959


Поиск по сайту


Новости

10 января 2015 года: Запуск базы ISBN10 и ISBN13

Запущена база данных ISBN и технический каталог кодов.