Картотека книг

предварительная версия
Картотека книг » Поиск по коду » Книги с ISBN13 9783659407161

Книга ISBN13 9783659407161 - Numerical Partial Differential Solution Of The Black-scholes Equation (Nana Boateng) в магазинах, библиотеках и электронных библиотеках с он-лайн чтением

Информация о местонахождении книг с указанным кодом ISBN. (Найти нужный код ISBN10 или ISBN13 можно в техническом каталоге кодов.)

На странице указаны адреса интернет-магазинов и библиотек (обычных) в которых есть книга с данным кодом.

Где купить эту книгу?

Интернет-магазины

Название: Numerical Partial Differential Solution Of The Black-scholes Equation
Meshfree radial basis functions (RBF) is an interpolation technique for constructing an unknown function from scattered data. We apply the RBF method in evaluating the price of standard American options. The analytical solution of the European option exists and can be obtained by the Black-Scholes formula. There is no exact solution of the American option problem due to the existence of an early exercise constraint which leads to a free boundary condition. We evaluate the American Option by adding a small continuous nonlinear penalty term to the Black-Scholes model to remove the free boundary condition. The application of RBFs leads to a system ordinary differential equations which are solved by a time integration scheme known as the -method. The option price is approximated with RBF with unknown parameters at each time step. We compare the accuracy, efficiency and computational cost of three RBFs Gaussian, Multiquadric and the Inverse-multiquadric. Finally a comparison is...
Авторы: Nana Boateng
Издательство: LAP Lambert Academic Publishing
Год: 2013
Местонахождение: OZON.ru
ISBN: 9783659407161


Поиск по сайту


Новости

10 января 2015 года: Запуск базы ISBN10 и ISBN13

Запущена база данных ISBN и технический каталог кодов.