Картотека книг

предварительная версия
Картотека книг » Поиск по коду » Книги с ISBN13 9783843352512

Книга ISBN13 9783843352512 - The Use of Copulas in Asset Allocation (Luca Riccetti) в магазинах, библиотеках и электронных библиотеках с он-лайн чтением

Информация о местонахождении книг с указанным кодом ISBN. (Найти нужный код ISBN10 или ISBN13 можно в техническом каталоге кодов.)

На странице указаны адреса интернет-магазинов и библиотек (обычных) в которых есть книга с данным кодом.

Где купить эту книгу?

Интернет-магазины

Название: The Use of Copulas in Asset Allocation
I evaluate the problems caused by the use of the mean-variance criterion, conceived by Markowitz, that addresses the allocation of financial portfolios. Many authors have suggested that the mean-variance criterion can not correctly proxy the expected utility with non-Normal returns. Thus, a strategy is needed that can enable us to understand whether the loss of optimality due to the mean-variance criterion is significant or negligible. I try to achieve this by developing an analysis on the composition of the optimal portfolio and on the cost of the Markowitz allocation compared to an allocation that uses models with copulas (Normal, Student-t, Clayton, Gumbel, Frank, mix copulas and Canonical Vine copulas) in portfolios composed by 2 or more assets, analyzing various combinations of indices to test whether the use of copulas improves the investor''s utility and revenue. Moreover I build models that considers return moments and co-moments till the fourth power in order...
Авторы: Luca Riccetti
Издательство: LAP Lambert Academic Publishing
Год: 2010
Местонахождение: OZON.ru
ISBN: 9783843352512


Поиск по сайту


Новости

10 января 2015 года: Запуск базы ISBN10 и ISBN13

Запущена база данных ISBN и технический каталог кодов.