Картотека книг

предварительная версия
Картотека книг » Поиск по коду » Книги с ISBN13 9783844306118

Книга ISBN13 9783844306118 - Structural Credit Risk Models (Mads Gjedsted Nielsen) в магазинах, библиотеках и электронных библиотеках с он-лайн чтением

Информация о местонахождении книг с указанным кодом ISBN. (Найти нужный код ISBN10 или ISBN13 можно в техническом каталоге кодов.)

На странице указаны адреса интернет-магазинов и библиотек (обычных) в которых есть книга с данным кодом.

Где купить эту книгу?

Интернет-магазины

Название: Structural Credit Risk Models
Three different credit risk models are presented, implemented, and calibrated to real data. Each of which presents a different way to model the dynamics of a firm. To better examine their differences, the models are benchmarked against the much celebrated Merton''s model. Generally it is shown that structural credit risk models have empirical validity. However, all is not perfect. Since structural credit risk models may have two objectives. One being to accurately predict credit spreads, and another to determine the optimal capital structure. It is argued that if the goal is the former, then future structural models need to incorporate a more ?exible framework that can price the many di?erent types of bonds that make up a company''s debt simultaneously. However, if the objective is the latter, then the future models need to better account for the high costs linked with capital restructures in times of ?nancial distress.
Авторы: Mads Gjedsted Nielsen
Издательство: LAP Lambert Academic Publishing
Год: 2011
Местонахождение: OZON.ru
ISBN: 9783844306118


Поиск по сайту


Новости

10 января 2015 года: Запуск базы ISBN10 и ISBN13

Запущена база данных ISBN и технический каталог кодов.