Картотека книг

предварительная версия
Картотека книг » Поиск по коду » Книги с ISBN13 9783844311143

Книга ISBN13 9783844311143 - Implementing Static Hedges for Reverse Barrier Options (Johannes Stolte) в магазинах, библиотеках и электронных библиотеках с он-лайн чтением

Информация о местонахождении книг с указанным кодом ISBN. (Найти нужный код ISBN10 или ISBN13 можно в техническом каталоге кодов.)

На странице указаны адреса интернет-магазинов и библиотек (обычных) в которых есть книга с данным кодом.

Где купить эту книгу?

Интернет-магазины

Название: Implementing Static Hedges for Reverse Barrier Options
Barrier options are the most actively traded type of exotic equity derivative today. Especially reverse barrier options, like the up-and-out call considered here, are extremely difficult to hedge however. A number of interesting and sophisticated approaches of static hedging have therefore been proposed in the literature. To implement any of these static hedges under the consideration of observed market frictions many adjustments need to be addressed. This paper discusses the necessary adjustments for a large number of static hedges. As an example, DAX index options that are traded on the EUREX will be considered. In addition, hedge performance is analyzed with regard to a discounted hedge error. It turns out that only a few of the proposed static hedges perform satisfactory for an up-and-out call option with a barrier at 120%. It further seems unrealistic to hedge many different volatility levels or jump components in practice, as is proposed by some recent studies.
Авторы: Johannes Stolte
Издательство: LAP Lambert Academic Publishing
Год: 2011
Местонахождение: OZON.ru
ISBN: 9783844311143


Поиск по сайту


Новости

10 января 2015 года: Запуск базы ISBN10 и ISBN13

Запущена база данных ISBN и технический каталог кодов.