Картотека книг

предварительная версия
Картотека книг » Поиск по коду » Книги с ISBN13 9783844356939

Книга ISBN13 9783844356939 - High-Frequency and Model-Free Volatility Estimators (Robert Slepaczuk and Grzegorz Zakrzewski) в магазинах, библиотеках и электронных библиотеках с он-лайн чтением

Информация о местонахождении книг с указанным кодом ISBN. (Найти нужный код ISBN10 или ISBN13 можно в техническом каталоге кодов.)

На странице указаны адреса интернет-магазинов и библиотек (обычных) в которых есть книга с данным кодом.

Где купить эту книгу?

Интернет-магазины

Название: High-Frequency and Model-Free Volatility Estimators
This paper focuses on volatility of financial markets, which is one of the most important issues in finance, especially with regards to modelling high-frequency data. Risk management, asset pricing and option valuation techniques are the areas where the concept of volatility estimators (consistent, unbiased and the most efficient) is of crucial concern. Our intention was to find the best estimator of true volatility taking into account the latest investigations in finance literature. Basing on the methodology presented in previous papers on volatility estimators, we computed the various model-free volatility estimators and compared them with classical volatility estimator. In order to reveal the information set hidden in high-frequency data, we utilized the concept of realized volatility and realized range. Calculating our estimator, we carefully focused on ? (the interval used in calculation), n (the memory of the process) and q (scaling factor). Our results revealed that the...
Авторы: Robert Slepaczuk and Grzegorz Zakrzewski
Издательство: LAP Lambert Academic Publishing
Год: 2013
Местонахождение: OZON.ru
ISBN: 9783844356939


Поиск по сайту


Новости

10 января 2015 года: Запуск базы ISBN10 и ISBN13

Запущена база данных ISBN и технический каталог кодов.