Картотека книг

предварительная версия
Картотека книг » Поиск по коду » Книги с ISBN13 9783845422343

Книга ISBN13 9783845422343 - Extraction of Market Expectations from Option Prices (Carlos Alberto Palomino Lazo and Aimee R. Kanyankogote) в магазинах, библиотеках и электронных библиотеках с он-лайн чтением

Информация о местонахождении книг с указанным кодом ISBN. (Найти нужный код ISBN10 или ISBN13 можно в техническом каталоге кодов.)

На странице указаны адреса интернет-магазинов и библиотек (обычных) в которых есть книга с данным кодом.

Где купить эту книгу?

Интернет-магазины

Название: Extraction of Market Expectations from Option Prices
This book estimates risk neutral parameters of a jump diffusion model, as in Bates (1991), implicit in the option prices on the S&P500 futures over the period 2006-2008. Additionally, it investigates the extent to which market participants anticipated the financial market crash of 2008. We find that high levels of skewness premium are detectable in the short maturity out-of-the-money put options as early as July 2007. Nevertheless, market expectations of an extreme downturn subsided after the collapse of Bear Stearns in April 2008. Overall, our findings indicate that the estimated parameters show the presence of crash expectations prior to September 2008 but there is no evidence that the magnitude of the crash was predictable.
Авторы: Carlos Alberto Palomino Lazo and Aimee R. Kanyankogote
Издательство: LAP Lambert Academic Publishing
Год: 2011
Местонахождение: OZON.ru
ISBN: 9783845422343


Поиск по сайту


Новости

10 января 2015 года: Запуск базы ISBN10 и ISBN13

Запущена база данных ISBN и технический каталог кодов.