Картотека книг

предварительная версия
Картотека книг » Поиск по коду » Книги с ISBN13 9783846517758

Книга ISBN13 9783846517758 - Default Risk in Equity Returns (Olena Martynenko and Aracelly Holst) в магазинах, библиотеках и электронных библиотеках с он-лайн чтением

Информация о местонахождении книг с указанным кодом ISBN. (Найти нужный код ISBN10 или ISBN13 можно в техническом каталоге кодов.)

На странице указаны адреса интернет-магазинов и библиотек (обычных) в которых есть книга с данным кодом.

Где купить эту книгу?

Интернет-магазины

Название: Default Risk in Equity Returns
This study verifies quantitatively a systematic character of default risk and statistical quality of the competing three- and four-factor asset pricing models. The experimental design applied to this study is premised on the three-factor model of Fama and French enhanced by default risk factor. The study utilizes the factor mimicking portfolio technique for modeling the risks underlying size, value and default risk factors. Distance-to-default estimate, deduced from the option-based model, is adopted by this study as a proxy for default risk. The augmentation of the three-factor model with default risk factor improves the performance of a conventional asset pricing specification on average. The factor loadings of the portfolios of size, value and default risk factors exhibit properties of risk factor sensitivities for stocks. The size and value factors are found to be common in equity returns, but at the same time not being proxies for default related information.
Авторы: Olena Martynenko and Aracelly Holst
Издательство: LAP Lambert Academic Publishing
Год: 2011
Местонахождение: OZON.ru
ISBN: 9783846517758


Поиск по сайту


Новости

10 января 2015 года: Запуск базы ISBN10 и ISBN13

Запущена база данных ISBN и технический каталог кодов.