Картотека книг

предварительная версия
Картотека книг » Поиск по коду » Книги с ISBN13 9783846542781

Книга ISBN13 9783846542781 - Pricing options using multifactor stochastic volatility models (Alessio Pieri) в магазинах, библиотеках и электронных библиотеках с он-лайн чтением

Информация о местонахождении книг с указанным кодом ISBN. (Найти нужный код ISBN10 или ISBN13 можно в техническом каталоге кодов.)

На странице указаны адреса интернет-магазинов и библиотек (обычных) в которых есть книга с данным кодом.

Где купить эту книгу?

Интернет-магазины

Название: Pricing options using multifactor stochastic volatility models
Accurate option pricing has been a main concern for financial quantitative practitioners and academics since the introduction of such instruments. The Black and Scholes option pricing formula is a cornerstone in the derivatives world; nonetheless it is based on a set of unrealistic assumptions and does not explain volatility patterns. Pricing options using multifactor stochastic volatility models illustrates step by step why volatility has to be considered a variable that moves in a random fashion and why multifactor stochastic volatility models have become the most popular among practitioners. The book also presents a practical framework for building multifactor stochastic volatility models. Matlab codes are provided in the appendix.
Авторы: Alessio Pieri
Издательство: LAP Lambert Academic Publishing
Год: 2011
Местонахождение: OZON.ru
ISBN: 9783846542781


Поиск по сайту


Новости

10 января 2015 года: Запуск базы ISBN10 и ISBN13

Запущена база данных ISBN и технический каталог кодов.