Картотека книг

предварительная версия
Картотека книг » Поиск по коду » Книги с ISBN13 9785508215446

Книга ISBN13 9785508215446 - Quasi-Monte Carlo methods in finance (Jesse Russell) в магазинах, библиотеках и электронных библиотеках с он-лайн чтением

Информация о местонахождении книг с указанным кодом ISBN. (Найти нужный код ISBN10 или ISBN13 можно в техническом каталоге кодов.)

На странице указаны адреса интернет-магазинов и библиотек (обычных) в которых есть книга с данным кодом.

Где купить эту книгу?

Интернет-магазины

Название: Quasi-Monte Carlo methods in finance
High Quality Content by WIKIPEDIA articles! High-dimensional integrals in hundreds or thousands of variables occur commonly in finance. These integrals have to be computed numerically to within a threshold . If the integral is of dimension then in the worst case, where one has a guarantee of error at most , the computational complexity is typically of order . That is, the problem suffers the curse of dimensionality. In 1977 P. Boyle, University of Waterloo, proposed using Monte Carlo (MC) to evaluate options. Starting in early 1992, J. F. Traub, Columbia University, and a graduate student at the time, S. Paskov, used quasi-Monte Carlo (QMC) to price a Collateralized mortgage obligation with parameters specified by Goldman Sachs. Even though it was believed by the world's leading experts that QMC should not be used for high dimensional integration, Paskov and Traub found that QMC beat MC by one to three orders of magnitude and also enjoyed other desirable attributes. Their results...
Авторы: Jesse Russell
Издательство: Книга по Требованию
Год: 2013
Местонахождение: OZON.ru
ISBN: 978-5-5082-1544-6


Поиск по сайту


Новости

10 января 2015 года: Запуск базы ISBN10 и ISBN13

Запущена база данных ISBN и технический каталог кодов.